64ビット版のWindowsを使用されている場合は、64ビット版のNextFTPを使用してください。ビット数が異なるとデスクトップ等に直接ダウンロードできません。また、ドロップ先のウィンドウが64ビットで動いているかどうか確認してください。32ビットエミュレーションで動いているウィンドウへは直接ダウンロードできません。NextFTPもドロップ先のウィンドウも完全に64ビットで実行されていなければなりません。32ビット版のソフトからNextFTPを起動してもとこの現象が起こります。

ドロップ元とドロップ先は同じユーザーで実行している必要があります。例えば、NextFTPを管理者として実行すると、デスクトップへ直接ダウンロードできません。管理者として実行中のエクスプローラやランチャー等からNextFTPを実行しても同様です。

ランチャーを使用している場合、ランチャーからNextFTPやエクスプローラを起動すると正常に動作しない場合があります。スタートメニューから直接起動してみてください。

インストールが正常に行えていないのかもしれません。再度インストールをやり直して、念のためにWindowsを再起動してみてください。別のユーザーでインストールを試してみてください。Windowsのインストール時に自動的に作成される管理者ユーザーでインストールすると、この現象が起こることがあるようです。